Die neueste Generation Expert Advisor - Pooling vs. StoppLoss bei automatischen Handelssystemen
Die neueste Generation Expert Advisor - Pooling vs. StoppLoss bei automatischen Handelssystemen
(IINews) - Automatische Handelssysteme, so genannte "Expert Advisor", erleben dieser Tage einen nie da gewesenen Boom. Dank Handelsplattformen wie MetaTrader4 lassen sich die verschiedensten Trading-Strategien softwaretechnisch implementieren und somit automatisieren. Spezielle mietbare Server (VPS) garantieren den zuverlässigen Lauf der Handelssysteme, der für diese Art der Kapitalanlage wesentlich ist. Denn nur wenn die Handelsplattform aktiv ist und eine Verbindung zum Broker besteht, kann erfolgreich gehandelt werden.
Doch was können diese Expert Advisor?
Zum einen ist es ihnen möglich, aufgrund vorgegebener Parameter und Indikatoren Einstiegssignale gemäß einer vorgegebenen Strategie zu finden und dann auch zu handeln. Ein aktives MoneyManagement bestimmt das gewünschte Handelsvolumen und StoppLosses begrenzen das Risiko. Der Ausstieg erfolgt wieder nach vorgegebenen Ausstiegssignalen wie Gegensignalen oder durch feste Gewinnvorgaben, sogenannte TakeProfits.
Wo finde ich solche Expert Advisor und was ist zu beachten?
Im Internet gibt es eine große Anzahl von oft dubiosen Anbietern, die zum Teil horrende Preise für ihre Systeme verlangen. Viele werben zusätzlich mit rein marketingtechnischen Aussagen wie "Es werden nur 50 Lizenzen vergeben!". So gut wie kein Anbieter bietet eine offene Diskussionsmöglichkeit zu seinen Produkten oder gar die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Weiterentwicklung. Eine Ausnahme bietet diesbezüglich das Trading-Portal http://www.4traders.de . Hier kann offen mit anderen Nutzern über alle angebotenen Expert-Advisor diskutiert werden und Erfahrungen zu Einstellungen ausgetauscht werden. Auch die Entwickler beteiligen sich an den Diskussionen, geben Hilfestellungen und haben stets ein offenes Ohr für mögliche Verbesserungen.
Allgemein gilt: Erkundigen sie sich genau vor einem Kauf, trauen Sie keinen Backtests und durchsuchen Sie das Internet nach Foren und Diskussionen anderer Kunden dieses Produktes!
Doch nun zum eigentlichen Thema! Pooling vs. StoppLoss!
Einer der wichtigsten und oft unterschätzten Punkte beim automatisierten Handel ist nicht der Einstieg, sondern der Ausstieg! Die meisten Strategien, egal ob manuell oder automatisiert, behandeln jeden Trade einzeln, das heißt sie setzen einen StoppLoss und einen TakeProfit mit fest vorgegebenen Abständen oder Regeln für jeden einzelnen Trade. Die Gesamt-Profitabilität der Strategie errechnet sich anschließend über die durchschnittliche Anzahl der Gewinntrades versus der Verlusttrades (Gewinn-Verlust-Verhältnis), sowie über die Gewinn- und Verlustchancen jedes einzelnen Trades (wie viel Gewinn kann ein Trade machen, wie viel Verlust kann er maximal haben).
Diese Technik ist beim manuellen Traden sinnvoll und weit verbreitet, da auch recht unkompliziert. Die oft als emotionslos und diszipliniert gelobten automatischen Handelssysteme haben aber genau an dieser Emotionslosigkeit oft auch ihr größtes Manko. Sie handeln wenn die eingegebenen Einstiegsparameter (z.B. Kerzenformationen) erfüllt sind, auch wenn der manuelle Trader aufgrund seiner Erfahrungen und Emotionen bestimmte Signale nie als solche erkennen würde. Das Auge blendet viele Signale von vornherein aus, obwohl sie evtl. exakt der Definition eines Einstiegs entsprechen würden. Diese menschliche Intuition lässt sich jedoch (noch) nicht von einem Computer nachahmen oder in klare Definitionen und Anweisungen übertragen. Daher funktionieren viele tollen manuellen Strategien nicht oder nur mit moderatem Erfolg automatisiert und erreichen selten ein ähnlich gutes Gewinn-Verlust-Verhältnis. Denn fehlerhafte Einstiege und starre Ausstiegsregeln führen oft zu vielen Verlusttrades. Ist der StoppLoss weit entfernt, schaffen so manche Trades vielleicht doch noch ein Ende in der Gewinnzone, andere hingegen reißen umso tiefere Löcher ins Portemonnaie. Nahe StoppLosses werden schnell erreicht und so gibt es viele Trades mit kleinen Verlusten.
Doch keinen Grund zur Resignation, automatische Handelssysteme haben andere Stärken! Sie können komplizierteste Berechnungen schnell und zuverlässig durchführen. Diese Eigenschaft kann man sich zu Nutze machen, um Ausstiegsstrategien zu entwickeln, die beim manuellen Traden praktisch nicht möglich sind.
Moderne Expert Advisor verwenden eine Technik des Zusammenfassens ("Poolen") ihrer eigenen Trades. Der Pool wird als Ganzes gesehen und erst beendet, wenn er insgesamt gesehen im Plus liegt, ganz ohne StoppLosses. Dies funktioniert wie folgt:
Es wird in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. jede Stunde) ein Trade mit vorgegebenem Handelsvolumen eröffnet, die Einstiegsstrategie und somit Eröffnungsrichtung (long/short) dahinter ist erst mal zweitrangig. Der Expert Advisor berechnet nun sofort für die komplette Anzahl der Trades (oftmals mehrere Duzend) denjenigen Kurs, bei dem alle Trades in Summe gesehen positiv werden. Hier, beziehungsweise ein paar Punkte weiter setzt der Expert Advisor den TakeProfit für alle Trades. Manuell ein Ding der Unmöglichkeit.
Anfangs bleiben die Pools oft klein, da sie schnell in den Take-Profit laufen. Entwickelt sich der Kurs aber überraschend ungünstig, eröffnet der EA weiterhin stetig und regelmäßig neue Trades. Hierdurch wird unter der Betrachtung des Gesamtprofits für alle Trades der Kurs automatisch nachgezogen. Eine kleine Erholung reicht dann zumeist aus, um den kompletten Pool mit Gewinn zu beenden. Es gibt somit nie einen wirklichen DrawDown, da es zu jedem beendeten Verlusttrade einen mindestens genauso großen Gewinntrade gibt. Bei der Strategie des Poolens von Trades gilt es lediglich zu beachten, die einzelnen Trades mit geringem Handelsvolumen eröffnen zu lassen, da es je nach Trade-Eröffnungsintervall zu einer großen Anzahl von Trades im Pool kommen kann. Gute Beispiele für EAs mit Poolingstrategie sind der "Tradonator®Cash" und der "VulcanMagna". Beide Produkte finden Sie auf der Trading Plattform http://www.4traders.de im Shop-Bereich. Weitere Informationen und direkten Kontakt zu erfolgreichen Anwendern finden Sie ebenfalls auf der Seite im Bereich Community. Diskussionen ausdrücklich erwünscht!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude am automatisierten Handel mit http://www.4traders.de!
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Datum: 13.06.2010 - 19:22 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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